PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с FIOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDE с FIOFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) and FIOFX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDE returned 25.26% vs 26.86% for FIOFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITDE charges 0.11%/yr vs 0.12%/yr for FIOFX.

Доходность

Сравнение доходности ITDE и FIOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDE показывает доходность 10.87%, а FIOFX немного выше – 11.36%.

ITDE

1 день
0.35%
1 месяц
3.50%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIOFX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.04%
1 год
26.86%
3 года*
19.10%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDE и FIOFX

2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		10.87%19.34%14.62%13.21%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		11.36%21.40%14.14%12.83%

Correlation

The correlation between ITDE and FIOFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between ITDE and FIOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDE и FIOFX

Секторы
ITDE
FIOFX

Технологии

25.8%
25.9%

Финансовые услуги

15.3%
17.1%

Промышленность

11.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Здравоохранение

7.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
8.0%

Недвижимость

6.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.2%

Энергетика

4.3%
4.7%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Технологии

ITDE
25.8%
FIOFX
25.9%

Финансовые услуги

ITDE
15.3%
FIOFX
17.1%

Промышленность

ITDE
11.7%
FIOFX
11.7%

Потребительский циклический сектор

ITDE
8.9%
FIOFX
9.4%

Здравоохранение

ITDE
7.9%
FIOFX
9.1%

Коммуникационные услуги

ITDE
7.8%
FIOFX
8.0%

Недвижимость

ITDE
6.7%
FIOFX
2.1%

Потребительский защитный сектор

ITDE
4.6%
FIOFX
5.2%

Энергетика

ITDE
4.3%
FIOFX
4.7%

Сырьевые материалы

ITDE
4.1%
FIOFX
4.1%

Коммунальные услуги

ITDE
2.9%
FIOFX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с ITDBITDE с ITDIITDE с VTIITDE с QQQMITDE с ITOTITDE с SCHD
Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с FFFGX

Доходность на риск

ITDE vs. FIOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c FIOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDEFIOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.38

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.30

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.09

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

13.62

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDE vs. FIOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOFX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и FIOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDEFIOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.72

+1.07

Просадки

Сравнение просадок ITDE и FIOFX

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и FIOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDEFIOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-30.72%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.87%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.75%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.15%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.01%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и FIOFX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDEFIOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.56%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.23%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

11.50%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

14.36%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

15.15%

-2.26%

Сравнение комиссий ITDE и FIOFX

ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FIOFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и FIOFX

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FIOFX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		1.92%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.68%1.86%1.64%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITDE and FIOFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIOFX has higher volatility (3.56%) compared to ITDE (3.36%). In terms of maximum drawdown, ITDE dropped -14.67% vs FIOFX's -30.72%.

FIOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDE и FIOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор