PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDC с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDC с VTTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDC и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDC и VTTHX

2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		-0.06%16.10%11.41%12.40%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.55%11.56%11.71%

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью -1.13%.

ITDC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.66%
1 год
15.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с VOOITDC с ITDEITDC с TRRJXITDC с SWYFXITDC с SCYB
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX

Сравнение комиссий ITDC и VTTHX

ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

ITDC vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDCVTTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.05

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.02

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

8.85

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDC vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDCVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.51

+1.14

Корреляция

Корреляция между ITDC и VTTHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и VTTHX

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VTTHX в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		2.02%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Просадки

Сравнение просадок ITDC и VTTHX

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и VTTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDCVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-51.76%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-8.03%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.32%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-6.13%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.83%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и VTTHX

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 4.30% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDCVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.45%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

6.88%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.35%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

11.34%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

12.44%

-2.38%