PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITDC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITDC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDC и IVV


2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF
-0.06%16.10%11.41%12.40%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%11.94%

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.


ITDC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.66%
1 год
15.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ITDC и IVV

ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITDC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITDCIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.00

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.52

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.54

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

7.28

+1.36

ITDC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITDCIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.00

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.42

+1.23

Корреляция

Корреляция между ITDC и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и IVV

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF
2.02%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ITDC и IVV

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


ITDCIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-55.25%

+44.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-12.06%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.57%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-10.84%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.55%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и IVV

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 4.30%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITDCIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.34%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

9.47%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

18.31%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

16.89%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

18.03%

-7.97%