PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDC с ITDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDC с ITDH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH).

ITDC и ITDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDC и ITDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDC и ITDH

2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		-0.06%16.10%11.41%12.40%
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		-0.56%21.75%16.71%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у ITDH с доходностью -0.56%.

ITDC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.66%
1 год
15.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDH

1 день
0.81%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.98%
1 год
22.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF

Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с VOOITDC с SWYFXITDC с ITDEITDC с TRRJXITDC с SCYB
Часто сравнивают с ITDH:
ITDH с ITDGITDH с ITDIITDH с AOAITDH с LIZIXITDH с SCHGITDH с VOOITDH с XEQT.TO

Сравнение комиссий ITDC и ITDH

ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ITDH в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Доходность на риск

ITDC vs. ITDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITDH
Ранг доходности на риск ITDH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c ITDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDCITDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.89

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.93

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

8.62

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDC vs. ITDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDH равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и ITDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDCITDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между ITDC и ITDH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и ITDH

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ITDH в 1.61%

TTM202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		2.02%2.02%1.93%0.84%
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		1.61%1.60%1.66%0.84%

Просадки

Сравнение просадок ITDC и ITDH

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки ITDH в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и ITDH.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDCITDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-16.25%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-11.56%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-6.08%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-1.62%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.59%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и ITDH

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 4.30%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDCITDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.22%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

9.99%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

17.12%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

14.53%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

14.53%

-4.47%