PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITCSX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		-3.70%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 3.91% соответственно.

ITCSX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.09%
1 год
6.24%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.17%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с NWQIXITCSX с PREIXITCSX с PRNHXITCSX с PRWAXITCSX с TSAIXITCSX с AVEFX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий ITCSX и SIFAX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ITCSX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.03

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.86

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

3.49

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

8.92

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.03

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.25

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.43

Корреляция

Корреляция между ITCSX и SIFAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и SIFAX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.57%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и SIFAX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITCSXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-23.62%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-3.07%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-8.32%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-14.69%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-0.35%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-8.65%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.25%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и SIFAX

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITCSXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.04%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

3.93%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

5.30%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

5.50%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

5.16%

+6.95%