Сравнение ITCSX с FMUAX
ITCSX (VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio) and FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ITCSX returned 10.80%/yr vs 6.06%/yr for FMUAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ITCSX charges 0.89%/yr vs 1.00%/yr for FMUAX.
Доходность
Сравнение доходности ITCSX и FMUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITCSX показывает доходность 6.47%, а FMUAX немного выше – 6.76%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции FMUAX по среднегодовой доходности: 10.80% против 6.06% соответственно.
ITCSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.80%
FMUAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение доходности по годам ITCSX и FMUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 6.47% | 10.36% | 12.49% | 18.69% | -12.24% | 18.38% | 17.96% | 24.36% | 0.30% | 15.12% |
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 6.76% | 9.00% | 8.70% | 9.81% | -10.68% | 10.32% | 8.48% | 15.16% | -5.24% | 11.09% |
Correlation
The correlation between ITCSX and FMUAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2003 г. | 0.85 |
The correlation between ITCSX and FMUAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITCSX vs. FMUAX — Ранг доходности на риск
ITCSX
FMUAX
Сравнение ITCSX c FMUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITCSX | FMUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.58 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.77 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 18.23 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITCSX и FMUAX
Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки FMUAX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и FMUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITCSX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.47% | -22.43% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -4.94% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -10.18% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -15.93% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -21.46% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.06% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.74% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.95% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITCSX и FMUAX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITCSX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 1.57% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 4.86% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 6.23% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 7.21% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 8.13% | +3.97% |
Сравнение комиссий ITCSX и FMUAX
ITCSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FMUAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITCSX и FMUAX
Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности FMUAX в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 1.42% | 1.23% | 2.01% | 2.53% | 2.25% | 4.56% | 2.12% | 4.00% | 7.98% | 2.17% | 2.36% | 2.80% |
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 13.11% | 15.96% | 3.74% | 12.32% | 16.18% | 12.88% | 8.49% | 6.47% | 10.16% | 5.91% | 10.64% | 16.06% |
Часто задаваемые вопросы
ITCSX and FMUAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITCSX has higher volatility (2.18%) compared to FMUAX (1.57%). In terms of maximum drawdown, ITCSX dropped -42.47% vs FMUAX's -22.43%.
FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITCSX и FMUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор