Сравнение ITC.NS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITC Limited (ITC.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ITC.NS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITC.NS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITC.NS ITC Limited | -25.81% | -10.48% | 8.22% | 44.84% | 59.50% | 9.99% | -7.37% | -13.93% | 9.11% | 10.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.06% | 23.46% | 28.76% | 27.20% | -9.38% | 31.36% | 21.30% | 34.70% | 4.14% | 14.21% |
Разные валюты инструментов
ITC.NS торгуется в INR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITC.NS показывает доходность -25.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ITC.NS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.05% против 18.13% соответственно.
ITC.NS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -25.81%
- 6 месяцев
- -26.29%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 7.05%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITC.NS vs. VOO — Ранг доходности на риск
ITC.NS
VOO
Сравнение ITC.NS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITC Limited (ITC.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITC.NS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | 1.56 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | 2.21 | -4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.59 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 11.80 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITC.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 1.56 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.07 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.18 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ITC.NS и VOO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITC.NS и VOO
Дивидендная доходность ITC.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITC.NS ITC Limited | 4.90% | 3.56% | 2.95% | 3.48% | 3.60% | 5.12% | 5.04% | 2.51% | 1.90% | 1.87% | 2.44% | 1.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ITC.NS и VOO
Максимальная просадка ITC.NS за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VOO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITC.NS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITC.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -33.99% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.46% | -8.90% | -23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.63% | -24.52% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.28% | -33.99% | -21.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.55% | -5.44% | -33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -3.72% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 2.57% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITC.NS и VOO
ITC Limited (ITC.NS) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ITC.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITC.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.01% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 9.26% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 17.95% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 16.02% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 17.02% | +6.97% |