PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITC.NS с TATAELXSI.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITC.NS с TATAELXSI.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITC Limited (ITC.NS) и Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS).

Доходность

Сравнение доходности ITC.NS и TATAELXSI.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в ITC Limited (ITC.NS) и Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITC.NS и TATAELXSI.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITC.NS
ITC Limited		-25.81%-10.48%8.22%44.84%59.50%9.99%-7.37%-13.93%9.11%10.65%
TATAELXSI.NS
Tata Elxsi Limited		-18.59%-22.37%-21.45%39.82%7.50%222.98%127.90%-18.07%5.42%40.74%

Доходность по периодам

С начала года, ITC.NS показывает доходность -25.81%, что значительно ниже, чем у TATAELXSI.NS с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции ITC.NS уступали акциям TATAELXSI.NS по среднегодовой доходности: 7.05% против 17.31% соответственно.

ITC.NS

1 день
0.39%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-25.81%
6 месяцев
-26.29%
1 год
-25.56%
3 года*
-3.59%
5 лет*
11.10%
10 лет*
7.05%

TATAELXSI.NS

1 день
2.67%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-18.67%
1 год
-17.91%
3 года*
-10.21%
5 лет*
9.89%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITC Limited

Tata Elxsi Limited

Часто сравнивают с ITC.NS:
ITC.NS с HDFCBANK.NSITC.NS с HINDALCO.NSITC.NS с AAPLITC.NS с RSITC.NS с MSTRITC.NS с ^GSPCITC.NS с VOO
Часто сравнивают с TATAELXSI.NS:
TATAELXSI.NS с LTTS.NSTATAELXSI.NS с MPHASIS.NSTATAELXSI.NS с HCLTECH.NSTATAELXSI.NS с TCS.NSTATAELXSI.NS с NVDATATAELXSI.NS с VGTTATAELXSI.NS с NFTY

Доходность на риск

ITC.NS vs. TATAELXSI.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITC.NS
Ранг доходности на риск ITC.NS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITC.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITC.NS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITC.NS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITC.NS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITC.NS: 22
Ранг коэф-та Мартина
TATAELXSI.NS
Ранг доходности на риск TATAELXSI.NS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATAELXSI.NS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATAELXSI.NS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATAELXSI.NS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATAELXSI.NS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATAELXSI.NS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITC.NS c TATAELXSI.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITC Limited (ITC.NS) и Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITC.NSTATAELXSI.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.37

-0.58

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.83

-0.73

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

0.92

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

-1.19

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITC.NS vs. TATAELXSI.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITC.NS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа TATAELXSI.NS равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITC.NS и TATAELXSI.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITC.NSTATAELXSI.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

-0.58

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между ITC.NS и TATAELXSI.NS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITC.NS и TATAELXSI.NS

Дивидендная доходность ITC.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности TATAELXSI.NS в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITC.NS
ITC Limited		4.90%3.56%2.95%3.48%3.60%5.12%5.04%2.51%1.90%1.87%2.44%1.98%
TATAELXSI.NS
Tata Elxsi Limited		1.77%1.44%1.03%0.69%0.68%0.82%0.89%1.64%1.08%0.82%1.00%0.49%

Просадки

Сравнение просадок ITC.NS и TATAELXSI.NS

Максимальная просадка ITC.NS за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки TATAELXSI.NS в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITC.NS и TATAELXSI.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

ITC.NSTATAELXSI.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-90.01%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.46%

-39.99%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.63%

-61.71%

+22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.28%

-61.96%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.55%

-59.16%

+20.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-34.95%

+19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.80%

18.41%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ITC.NS и TATAELXSI.NS

Текущая волатильность для ITC Limited (ITC.NS) составляет 6.18%, в то время как у Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что ITC.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TATAELXSI.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITC.NSTATAELXSI.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

10.51%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

23.26%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

31.86%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

34.27%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

36.41%

-12.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITC.NS и TATAELXSI.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITC Limited и Tata Elxsi Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию