PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITC.NS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ITC.NS с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITC Limited (ITC.NS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ITC.NS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в ITC Limited (ITC.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITC.NS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITC.NS
ITC Limited		-25.81%-10.48%8.22%44.84%59.50%9.99%-7.37%-13.93%9.11%10.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-0.36%21.96%27.04%25.09%-10.78%29.42%19.18%32.15%2.25%12.00%
Разные валюты инструментов

ITC.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITC.NS показывает доходность -25.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ITC.NS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.05% против 16.16% соответственно.

ITC.NS

1 день
0.39%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-25.81%
6 месяцев
-26.29%
1 год
-25.56%
3 года*
-3.59%
5 лет*
11.10%
10 лет*
7.05%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.90%
1 год
26.21%
3 года*
21.79%
5 лет*
15.70%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITC Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ITC.NS:
ITC.NS с HDFCBANK.NSITC.NS с HINDALCO.NSITC.NS с TATAELXSI.NSITC.NS с AAPLITC.NS с RSITC.NS с MSTRITC.NS с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ITC.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITC.NS
Ранг доходности на риск ITC.NS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITC.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITC.NS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITC.NS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITC.NS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITC.NS: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITC.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITC Limited (ITC.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITC.NS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.37

1.45

-2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.83

2.08

-3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.32

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.41

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

10.91

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITC.NS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITC.NS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITC.NS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITC.NS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

1.45

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.95

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между ITC.NS и ^GSPC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ITC.NS и ^GSPC

Максимальная просадка ITC.NS за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -43.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITC.NS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ITC.NS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-56.78%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.46%

-9.10%

-23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.63%

-25.43%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.28%

-33.92%

-21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.55%

-5.67%

-32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-10.75%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.80%

2.62%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ITC.NS и ^GSPC

ITC Limited (ITC.NS) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ITC.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITC.NS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.02%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

9.34%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

18.16%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

16.11%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

17.08%

+6.91%