Сравнение ITB с WFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Work From Home ETF (WFH).
ITB и WFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. WFH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive Remote Work Index. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и WFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и WFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 30.92% |
WFH Direxion Work From Home ETF | 0.00% | 15.47% | 18.55% | 35.75% | -45.26% | 10.77% | 34.26% |
Доходность по периодам
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
WFH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и WFH
ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии WFH в 0.45%.
Доходность на риск
ITB vs. WFH — Ранг доходности на риск
ITB
WFH
Сравнение ITB c WFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Work From Home ETF (WFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | WFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | WFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | — | — |
Корреляция
Корреляция между ITB и WFH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и WFH
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности WFH в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
WFH Direxion Work From Home ETF | 0.91% | 0.94% | 0.50% | 0.67% | 0.42% | 0.79% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и WFH
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | WFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и WFH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | WFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | — | — |