PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAAX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITAAX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ITAAX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITAAX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		-0.17%5.50%4.46%4.70%-4.04%0.03%3.16%5.12%0.76%2.17%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции ITAAX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.34% против 2.15% соответственно.

ITAAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.52%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.34%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Short-Term Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с ITAAX:
ITAAX с QQQITAAX с DFAIXITAAX с DFCFXITAAX с DHEAXITAAX с DHEIXITAAX с DLDFXITAAX с GPARX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий ITAAX и VIITX

ITAAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

ITAAX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAAX
Ранг доходности на риск ITAAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAAX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAAXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.80

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.65

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.66

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.70

9.91

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAAX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAAX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAAXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.41

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.71

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.75

+0.82

Корреляция

Корреляция между ITAAX и VIITX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAAX и VIITX

Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		3.67%4.03%3.75%2.72%1.39%1.30%1.81%2.52%2.35%1.96%2.23%2.10%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ITAAX и VIITX

Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITAAXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-11.86%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.89%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.55%

-11.86%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.38%

-11.86%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.30%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-2.15%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.51%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAAX и VIITX

Текущая волатильность для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITAAXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.15%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.72%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

2.74%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

3.82%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

3.05%

-0.89%