Сравнение ITAAX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAAX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAAX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | -0.17% | 5.50% | 4.46% | 4.70% | -4.04% | 0.03% | 3.16% | 5.12% | 0.76% | 2.17% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции ITAAX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.34% против 3.33% соответственно.
ITAAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.34%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAAX и GPARX
ITAAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
ITAAX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
ITAAX
GPARX
Сравнение ITAAX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAAX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.73 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.29 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.44 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 11.20 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.54 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.79 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.76 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между ITAAX и GPARX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAAX и GPARX
Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | 3.67% | 4.03% | 3.75% | 2.72% | 1.39% | 1.30% | 1.81% | 2.52% | 2.35% | 1.96% | 2.23% | 2.10% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ITAAX и GPARX
Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -15.56% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.68% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.55% | -15.56% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.38% | -15.56% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.88% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.40% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.02% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAAX и GPARX
Текущая волатильность для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) составляет 0.51%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 2.14% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 6.13% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 6.57% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 4.94% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 4.23% | -2.07% |