PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с TEA.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с TEA.AX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while TEA.AX (Tasmea Limited) is a stock. Over the past year, ITA returned 30.42% vs 212.65% for TEA.AX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITA и TEA.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Tasmea Limited (TEA.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITA торгуется в USD, в то время как TEA.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEA.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у TEA.AX с доходностью 121.52%.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%

TEA.AX

1 день
2.30%
1 месяц
41.07%
С начала года
121.52%
6 месяцев
115.68%
1 год
212.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и TEA.AX

2026 (YTD)20252024
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%12.96%
TEA.AX
Tasmea Limited		121.52%57.41%63.40%

Correlation

The correlation between ITA and TEA.AX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Tasmea Limited

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с TEA.AX:
TEA.AX с JEPITEA.AX с SCHGTEA.AX с AMDTEA.AX с AVGO

Доходность на риск

ITA vs. TEA.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TEA.AX
Ранг доходности на риск TEA.AX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEA.AX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEA.AX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEA.AX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEA.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEA.AX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c TEA.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Tasmea Limited (TEA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITATEA.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
4.22

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
4.44

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

7.23

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

19.38

-14.17

ITA vs. TEA.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа TEA.AX равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и TEA.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и TEA.AX

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки TEA.AX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и TEA.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITATEA.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-37.20%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-27.93%

+12.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

0.00%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.20%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

10.57%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и TEA.AX

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.07%, в то время как у Tasmea Limited (TEA.AX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITATEA.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

17.65%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

36.79%

-18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

48.14%

-26.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

50.28%

-30.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

50.28%

-27.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и TEA.AX

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TEA.AX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
TEA.AX
Tasmea Limited		2.56%5.46%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITA and TEA.AX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и TEA.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор