PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с IBIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, ITA returned 26.06% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ITA charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности ITA и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

ITA

1 день
-1.51%
1 месяц
4.93%
С начала года
4.82%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.06%
3 года*
26.89%
5 лет*
15.93%
10 лет*
14.82%

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и IBIC

2026 (YTD)202520242023
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.82%48.64%15.81%15.92%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between ITA and IBIC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с LDRIIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

ITA vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
5.05

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
9.12

-7.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

2.24

-1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

17.27

-15.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

67.45

-62.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

5.05

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

3.49

-2.98

Просадки

Сравнение просадок ITA и IBIC

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-0.90%

-58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-0.26%

-15.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-0.13%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-0.10%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

0.07%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и IBIC

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

0.33%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

0.67%

+16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

0.90%

+19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

1.58%

+18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

1.58%

+21.56%

Сравнение комиссий ITA и IBIC

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и IBIC

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and IBIC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.28%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, ITA leads with 26.06% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITA has performed better with a 26.06% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.48% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор