PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between ISZE and VEU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.65

The correlation between ISZE and VEU shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и VEU

Секторы
ISZE
VEU

Промышленность

20.0%
15.7%

Финансовые услуги

17.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.2%

Сырьевые материалы

8.2%
7.1%

Технологии

8.1%
18.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.1%

Здравоохранение

7.8%
7.1%

Недвижимость

6.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.6%

Коммунальные услуги

4.8%
3.2%

Энергетика

3.8%
5.2%

Промышленность

ISZE
20.0%
VEU
15.7%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
VEU
23.3%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
VEU
8.2%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
VEU
7.1%

Технологии

ISZE
8.1%
VEU
18.5%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
VEU
5.1%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
VEU
7.1%

Недвижимость

ISZE
6.0%
VEU
2.0%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
VEU
4.6%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
VEU
3.2%

Энергетика

ISZE
3.8%
VEU
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

ISZE vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и VEU

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.52%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и VEU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.20%

—

Сравнение комиссий ISZE и VEU

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и VEU

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and VEU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.04% for VEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор