PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%7.21%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between ISZE and KEMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.66

The correlation between ISZE and KEMX shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и KEMX

Секторы
ISZE
KEMX

Промышленность

20.0%
8.6%

Финансовые услуги

17.3%
20.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.4%

Сырьевые материалы

8.2%
8.2%

Технологии

8.1%
41.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.0%

Здравоохранение

7.8%
1.7%

Недвижимость

6.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.2%

Коммунальные услуги

4.8%
2.0%

Энергетика

3.8%
4.8%

Промышленность

ISZE
20.0%
KEMX
8.6%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
KEMX
20.7%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
KEMX
5.4%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
KEMX
8.2%

Технологии

ISZE
8.1%
KEMX
41.2%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
KEMX
3.0%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
KEMX
1.7%

Недвижимость

ISZE
6.0%
KEMX
1.2%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
KEMX
3.2%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
KEMX
2.0%

Энергетика

ISZE
3.8%
KEMX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

ISZE vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.67

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и KEMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.52%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и KEMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.94%

—

Сравнение комиссий ISZE и KEMX

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и KEMX

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and KEMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

KEMX has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.25% for KEMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор