PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с XS6R.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с XS6R.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XS6R.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 11.88%/yr vs 10.65%/yr for XS6R.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for XS6R.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и XS6R.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как XS6R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS6R.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у XS6R.L с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции XS6R.L по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.65% соответственно.

ISX5.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.90%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.88%

XS6R.L

1 день
0.43%
1 месяц
-4.17%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.61%
3 года*
19.10%
5 лет*
10.30%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и XS6R.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.97%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		11.05%48.78%-2.84%17.43%-14.12%0.25%21.68%27.74%-2.34%24.80%

Correlation

The correlation between ISX5.L and XS6R.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.60

Over the past year, the correlation between ISX5.L and XS6R.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и XS6R.L

Секторы
ISX5.L
XS6R.L

Финансовые услуги

25.0%

-

Промышленность

21.4%
5.3%

Технологии

17.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

5.3%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.7%
94.7%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
XS6R.L

-

Промышленность

ISX5.L
21.4%
XS6R.L
5.3%

Технологии

ISX5.L
17.0%
XS6R.L

-

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
XS6R.L

-

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
XS6R.L

-

Энергетика

ISX5.L
5.3%
XS6R.L

-

Здравоохранение

ISX5.L
5.3%
XS6R.L

-

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.7%
XS6R.L
94.7%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
XS6R.L

-

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.5%
XS6R.L

-

Недвижимость

ISX5.L

-

XS6R.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с XS6R.L:
XS6R.L с EUN0.DEXS6R.L с WDEF.LXS6R.L с IRE.MIXS6R.L с EXH5.DEXS6R.L с GLDXS6R.L с IBE.MCXS6R.L с ^STOXX

Доходность на риск

ISX5.L vs. XS6R.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XS6R.L
Ранг доходности на риск XS6R.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS6R.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS6R.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS6R.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS6R.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS6R.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c XS6R.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.LXS6R.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.66

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.16

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.87

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

8.23

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. XS6R.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа XS6R.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и XS6R.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.LXS6R.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.04

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и XS6R.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки XS6R.L в -68.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и XS6R.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LXS6R.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-68.59%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.58%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-17.79%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-35.61%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-37.42%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-6.20%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-42.93%

+34.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.34%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и XS6R.L

Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 5.39%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS6R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LXS6R.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.03%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

13.99%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.59%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

20.99%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

21.03%

+0.96%

Сравнение комиссий ISX5.L и XS6R.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XS6R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и XS6R.L

Ни ISX5.L, ни XS6R.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and XS6R.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for XS6R.L.

ISX5.L is categorized as Europe Equities, while XS6R.L is Utilities Equities. ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while XS6R.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.20% for XS6R.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и XS6R.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор