PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISX5.L с X7PS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с X7PS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 12.48%/yr vs 16.65%/yr for X7PS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и X7PS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции ISX5.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 12.48% против 16.65% соответственно.

ISX5.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.12%
6 месяцев
4.12%
С начала года
7.09%
1 год
17.41%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.64%
10 лет*
12.48%

X7PS.L

1 день
-1.15%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.22%
С начала года
13.49%
1 год
48.31%
3 года*
44.53%
5 лет*
30.94%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и X7PS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.09%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
X7PS.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)		13.49%102.25%24.94%29.67%-5.60%28.80%-15.98%11.78%-29.67%27.47%

Correlation

The correlation between ISX5.L and X7PS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г.

0.76

The correlation between ISX5.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с ISEU.LISX5.L с VERX.ASISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с X7PS.L:
X7PS.L с LDEU.LX7PS.L с FRXD.LX7PS.L с MVED.LX7PS.L с LGEU.LX7PS.L с JRDE.LX7PS.L с JRZD.LX7PS.L с LCPE.L

Доходность на риск

ISX5.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
X7PS.L
Ранг доходности на риск X7PS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PS.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LX7PS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.00

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.68

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.64

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

8.37

-3.82

ISX5.L vs. X7PS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа X7PS.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и X7PS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и X7PS.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и X7PS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LX7PS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-64.58%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-18.24%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-19.95%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-38.89%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-61.95%

+23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.12%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-21.86%

+13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.76%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и X7PS.L

Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 4.87%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LX7PS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.92%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

20.48%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

24.02%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

26.46%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

26.60%

-4.89%

Сравнение комиссий ISX5.L и X7PS.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и X7PS.L

Ни ISX5.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and X7PS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.20% for X7PS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и X7PS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор