Сравнение X7PS.L с JRZD.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds. X7PS.L is passively managed, while JRZD.L is actively managed. Over the past 3 years, X7PS.L returned 44.69%/yr vs 16.12%/yr for JRZD.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JRZD.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и JRZD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у JRZD.L с доходностью 12.63%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PS.L и JRZD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 9.68% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | 8.54% | 20.11% | 0.90% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and JRZD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.75 |
The correlation between X7PS.L and JRZD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. JRZD.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
JRZD.L
Сравнение X7PS.L c JRZD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | JRZD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.30 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 8.45 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и JRZD.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки JRZD.L в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и JRZD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | JRZD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -14.99% | -45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -10.30% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -14.78% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -2.85% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.81% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и JRZD.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRZD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | JRZD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.24% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 12.35% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 14.79% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 15.53% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 15.53% | +9.33% |
Сравнение комиссий X7PS.L и JRZD.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRZD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и JRZD.L
X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and JRZD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRZD.L.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.25% for JRZD.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и JRZD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор