PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с PRIE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISX5.L returned 10.22%/yr vs 8.77%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 5.45%.

ISX5.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.90%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.88%

PRIE.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.42%
С начала года
5.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
17.20%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.97%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%19.93%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		5.45%35.64%2.05%19.36%-13.92%16.33%5.10%2.65%

Correlation

The correlation between ISX5.L and PRIE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between ISX5.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и PRIE.L

Секторы
ISX5.L
PRIE.L

Финансовые услуги

25.0%
24.2%

Промышленность

21.4%
19.2%

Технологии

17.0%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.4%

Энергетика

5.3%
5.2%

Здравоохранение

5.3%
13.4%

Коммунальные услуги

4.7%
4.6%

Сырьевые материалы

3.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.3%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

ISX5.L
21.4%
PRIE.L
19.2%

Технологии

ISX5.L
17.0%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
PRIE.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
PRIE.L
8.4%

Энергетика

ISX5.L
5.3%
PRIE.L
5.2%

Здравоохранение

ISX5.L
5.3%
PRIE.L
13.4%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.7%
PRIE.L
4.6%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
PRIE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.5%
PRIE.L
3.3%

Недвижимость

ISX5.L

-

PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

ISX5.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.18

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.74

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

5.27

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.18

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и PRIE.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке PRIE.L в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-39.13%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.53%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-15.15%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-31.44%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.67%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-7.37%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.26%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и PRIE.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.09%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

11.96%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

14.50%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

17.49%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

19.49%

+2.50%

Сравнение комиссий ISX5.L и PRIE.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и PRIE.L

ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.42%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ISX5.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for PRIE.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор