PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISWIX с IMCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и IMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ISWIX

1 день
0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.25%
1 год
13.03%
3 года*
9.58%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.62%

IMCDX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWIX и IMCDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
5.07%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund
0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%

Correlation

The correlation between ISWIX and IMCDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution Income Portfolio

Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Доходность на риск

ISWIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IMCDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISWIXIMCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

ISWIX vs. IMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISWIXIMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и IMCDX


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISWIXIMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и IMCDX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISWIXIMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

Сравнение комиссий ISWIX и IMCDX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и IMCDX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund
0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
3.67%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%

Часто задаваемые вопросы


ISWIX and IMCDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWIX и IMCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор