PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWD.L с ISDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWD.L с ISDW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and ISDW.L (iShares MSCI World Islamic UCITS) are both Global Equities funds from iShares tracking the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISWD.L returned 12.58%/yr vs 12.06%/yr for ISDW.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ISWD.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for ISDW.L.

Доходность

Сравнение доходности ISWD.L и ISDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISWD.L торгуется в GBp, в то время как ISDW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISWD.L показывает доходность 20.06%, а ISDW.L немного ниже – 19.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISWD.L имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции ISDW.L немного отстают с 12.06%.

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
9.64%
С начала года
20.06%
6 месяцев
20.12%
1 год
38.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%

ISDW.L

1 день
-0.28%
1 месяц
9.36%
С начала года
19.94%
6 месяцев
19.74%
1 год
38.04%
3 года*
15.59%
5 лет*
13.22%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWD.L и ISDW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		19.94%10.85%7.57%17.43%-1.32%22.55%5.15%16.55%-4.19%9.04%

Correlation

The correlation between ISWD.L and ISDW.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2008 г.

0.81

The correlation between ISWD.L and ISDW.L shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISWD.L и ISDW.L

Секторы
ISWD.L
ISDW.L

Технологии

42.8%
43.8%

Промышленность

12.9%
12.7%

Энергетика

11.6%
10.9%

Здравоохранение

10.4%
10.2%

Сырьевые материалы

9.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.4%
0.4%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Технологии

ISWD.L
42.8%
ISDW.L
43.8%

Промышленность

ISWD.L
12.9%
ISDW.L
12.7%

Энергетика

ISWD.L
11.6%
ISDW.L
10.9%

Здравоохранение

ISWD.L
10.4%
ISDW.L
10.2%

Сырьевые материалы

ISWD.L
9.6%
ISDW.L
9.6%

Потребительский циклический сектор

ISWD.L
6.9%
ISDW.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

ISWD.L
3.7%
ISDW.L
3.7%

Коммунальные услуги

ISWD.L
1.1%
ISDW.L
1.0%

Коммуникационные услуги

ISWD.L
0.4%
ISDW.L
0.4%

Недвижимость

ISWD.L
0.2%
ISDW.L
0.2%

Финансовые услуги

ISWD.L
0.0%
ISDW.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI World Islamic UCITS

Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L
Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с ISDU.LISDW.L с SPWOISDW.L с UMMAISDW.L с IITU.LISDW.L с CNDX.L

Доходность на риск

ISWD.L vs. ISDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWD.L c ISDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWD.LISDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
3.05

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
4.08

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

6.94

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

21.72

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWD.L vs. ISDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWD.L на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDW.L равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWD.L и ISDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWD.LISDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

3.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ISWD.L и ISDW.L

Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, примерно равная максимальной просадке ISDW.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и ISDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWD.LISDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-31.39%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-5.45%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-21.23%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-21.23%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-25.32%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.28%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.92%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.75%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWD.L и ISDW.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) составляет 3.64%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWD.LISDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.34%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.69%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

12.41%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.41%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.19%

-0.86%

Сравнение комиссий ISWD.L и ISDW.L

ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISDW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWD.L и ISDW.L

Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности ISDW.L в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		0.95%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ISWD.L and ISDW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISDW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISDW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

Both ETFs track MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.60% for ISWD.L and 0.30% for ISDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWD.L и ISDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор