Сравнение ISDW.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

ISDW.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и IITU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.51%	19.35%	5.72%	23.61%	-11.80%	21.40%	8.33%	21.16%	-9.55%	19.36%
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	-8.64%	23.07%	38.50%	58.65%	-29.11%	34.44%	42.58%	49.99%	-1.62%	37.53%

Разные валюты инструментов

ISDW.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции ISDW.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 22.03% соответственно.

ISDW.L

1 день: 2.59%

1 месяц: -3.43%

С начала года: 1.51%

6 месяцев: 5.54%

1 год: 25.79%

3 года*: 13.43%

5 лет*: 9.77%

10 лет*: 10.00%

IITU.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -6.19%

С начала года: -11.77%

6 месяцев: -9.92%

1 год: 25.12%

3 года*: 25.56%

5 лет*: 16.98%

10 лет*: 22.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World Islamic UCITS

Название символа

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISDW.L:

ISDW.L с IGDA.L ISDW.L с SPUS ISDW.L с SPWO ISDW.L с ISDU.L ISDW.L с VUAG.L ISDW.L с VWRD.L ISDW.L с IVV

Часто сравнивают с IITU.L:

IITU.L с VGT IITU.L с CNX1.L IITU.L с VUAG.L IITU.L с XLK IITU.L с XLKQ.L IITU.L с SMGB.L IITU.L с QQQ

Сравнение комиссий ISDW.L и IITU.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

ISDW.L

iShares MSCI World Islamic UCITS

IITU.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ISDW.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IITU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISDW.L	IITU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.61	1.05	+0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.23	1.57	+0.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.20	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.94	1.42	+1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.89	4.38	+7.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISDW.L	IITU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.61	1.05	+0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.74	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	1.01	-0.37
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.98	-0.58

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и IITU.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и IITU.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.09%	1.11%	1.38%	1.56%	2.02%	1.47%	1.38%	1.80%	1.87%	1.54%	1.70%	1.77%
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и IITU.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISDW.L	IITU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.87%	-28.03%	-16.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.42%	-16.76%	+5.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.76%	-28.03%	+5.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.77%	-28.03%	-5.74%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.29%	-13.74%	+9.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.31%	-5.17%	-0.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.14%	6.26%	-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и IITU.L

iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 5.05% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISDW.L	IITU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.05%	5.11%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.92%	14.85%	-4.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.96%	23.90%	-7.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.61%	23.02%	-7.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.60%	21.71%	-6.11%

Сравнение ISDW.L с IITU.L

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и IITU.L

Сравнение доходности по годам ISDW.L и IITU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ISDW.L

IITU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISDW.L и IITU.L

Доходность на риск

ISDW.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

ISDW.L

IITU.L

Сравнение ISDW.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISDW.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и IITU.L

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и IITU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и IITU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)