PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDW.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

ISDW.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.51%19.35%5.72%23.61%-11.80%21.40%8.33%21.16%-9.55%19.36%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.54%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции ISDW.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 18.85% соответственно.

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%

CNDX.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.22%
1 год
23.21%
3 года*
22.91%
5 лет*
12.96%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с SPWOISDW.L с ISDU.LISDW.L с VUAG.LISDW.L с VWRD.LISDW.L с IVV
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий ISDW.L и CNDX.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS

Доходность на риск

ISDW.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.74

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.65

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

13.39

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.17

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.03

-0.64

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и CNDX.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и CNDX.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и CNDX.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDW.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-35.17%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.00%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-35.17%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-35.17%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-7.95%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-5.36%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.00%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 5.05%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDW.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.67%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

11.94%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

19.60%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

20.86%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

20.00%

-4.40%