PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISVBF с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVBF с NBCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. ISVBF is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, ISVBF returned -1.08% vs 44.67% for NBCE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 17.10%.

ISVBF

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-9.00%
1 год
-1.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—

NBCE

1 день
-3.07%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
12.04%
С начала года
17.10%
1 год
44.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и NBCE

2026 (YTD)202520242023
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-9.00%30.64%18.96%-4.72%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		17.10%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between ISVBF and NBCE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MAGCISVBF с XPPISVBF с CNQQ
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с KBANBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с FXI

Доходность на риск

ISVBF vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 99
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVBFNBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.98

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.60

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.18

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

12.89

-12.99

ISVBF vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и NBCE

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVBFNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-28.42%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.14%

-14.11%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

-14.11%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-8.93%

-23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

3.47%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и NBCE

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.64%, в то время как у Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVBFNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

11.35%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

18.56%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

22.70%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

24.89%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

24.89%

+5.23%

Сравнение комиссий ISVBF и NBCE

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и NBCE

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.13%1.32%1.20%

Часто задаваемые вопросы

ISVBF and NBCE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (11.35%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 44.67% vs -1.08% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 44.67% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

NBCE has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for ISVBF.

They also come from different issuers: iShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор