Сравнение ISUS.L с MXUS.L
ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ISUS.L tracks the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET) while MXUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISUS.L returned 11.31%/yr vs 14.82%/yr for MXUS.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISUS.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for MXUS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUS.L и MXUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISUS.L торгуется в GBp, в то время как MXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISUS.L показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у MXUS.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции ISUS.L уступали акциям MXUS.L по среднегодовой доходности: 11.31% против 14.82% соответственно.
ISUS.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 11.31%
MXUS.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам ISUS.L и MXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 16.48% | 8.35% | 11.17% | 18.94% | -1.34% | 31.21% | 3.24% | 16.79% | -0.56% | 3.81% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 10.31% | 8.98% | 27.77% | 21.44% | -10.52% | 29.11% | 17.43% | 26.02% | 0.70% | 10.33% |
Correlation
The correlation between ISUS.L and MXUS.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2009 г. | 0.82 |
The correlation between ISUS.L and MXUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUS.L vs. MXUS.L — Ранг доходности на риск
ISUS.L
MXUS.L
Сравнение ISUS.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUS.L | MXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.87 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 9.21 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUS.L и MXUS.L
Максимальная просадка ISUS.L за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки MXUS.L в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUS.L и MXUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUS.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -26.52% | -34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.59% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -21.41% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -21.41% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -26.52% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.98% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -3.55% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.36% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUS.L и MXUS.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ISUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUS.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.05% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.32% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 12.37% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.75% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.43% | -0.85% |
Сравнение комиссий ISUS.L и MXUS.L
ISUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUS.L и MXUS.L
Дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.66% | 0.75% | 0.89% | 1.13% | 1.53% | 1.00% | 1.50% | 1.41% | 1.45% | 1.43% | 1.23% | 1.39% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISUS.L and MXUS.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ISUS.L.
ISUS.L tracks MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ISUS.L and 0.05% for MXUS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUS.L и MXUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор