PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L)

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund tracks U.S. companies that comply with Shariah investment principles, providing distributing exposure to a screened portfolio of large- and mid-cap American equities.

ISIN
IE00B296QM64
Эмитент
iShares
Дата выпуска
7 дек. 2007 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Large Cap Blend Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET)
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ISUS.L:
ISUS.L с MIST.LISUS.L с G500.LISUS.L с QUID.LISUS.L с SWDA.LISUS.L с CNDX.LISUS.L с CSP1.LISUS.L с EIMI.LISUS.L с IGLN.LISUS.L с IITU.LISUS.L с ISAC.L

Доходность

График доходности ISUS.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) прибавил 16.5% с начала года. Текущая цена акции ISUS.L — £73. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции ISUS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,879.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) показал доход в 16.48% с начала года и 30.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISUS.L составила 11.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.08%.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.91%
6 месяцев
12.86%
С начала года
16.48%
1 год
30.09%
3 года*
14.80%
5 лет*
13.45%
10 лет*
11.31%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.02%
1 год
19.74%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ISUS.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2008 г. с доходностью +102.9%, в то время как худший месяц был апр. 2008 г. с доходностью -47.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ISUS.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 мар. 2008 г. с доходностью +107.8%, в то время как худший день был 10 мар. 2008 г. с доходностью -50.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.47%2.30%-3.44%7.85%12.74%3.47%-6.71%16.48%
20252.56%-7.38%-6.72%-3.20%8.88%2.22%5.41%-1.80%5.08%6.44%-1.77%-0.21%8.35%
20240.66%3.24%2.52%-3.36%-2.04%6.33%-1.81%-3.20%1.02%1.66%7.72%-1.42%11.17%
20232.10%0.65%2.68%-0.58%2.29%4.49%1.01%0.23%0.51%-3.37%4.67%3.09%18.94%
2022-5.00%-0.96%7.11%-0.19%-0.67%-6.10%5.96%1.47%-3.20%6.20%0.11%-4.97%-1.34%
20210.96%1.81%5.93%1.81%-0.27%3.84%1.96%3.66%-1.08%3.03%4.18%1.86%31.21%

Метрики бенчмарка

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 55.28%, beta of 0.77, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2007.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.20%) than losses (45.34%) - typical of diversified or defensive assets.
  • R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
55.28%
Бета
0.77
R²
0.02
Участие в росте
78.20%
Участие в снижении
45.34%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ISUS.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ISUS.L имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ISUS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISUS.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.65

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.21

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.47

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

8.98

+4.93

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.48 на акцию.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%£0.00£0.10£0.20£0.30£0.40£0.50£0.60£0.7020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд£0.48£0.48£0.53£0.60£0.70£0.47£0.54£0.50£0.45£0.45£0.38£0.33

Дивидендный доход

0.66%0.75%0.89%1.13%1.53%1.00%1.50%1.41%1.45%1.43%1.23%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.00£0.00£0.23£0.00£0.00£0.23
2025£0.00£0.00£0.00£0.00£0.23£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.25£0.00£0.48
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.27£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.26£0.00£0.53
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.33£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.27£0.00£0.60
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.30£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.39£0.00£0.70
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.22£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.25£0.00£0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 60.74%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1443 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) составляет 6.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-60.74%март 2009 г.
9mo 20d5y 8mo
6y 6moмай 2008 г. - нояб. 2014 г.
Финансовый кризис2007–2009
-53.44%март 2008 г.
12d1mo 22d
2mo 4dфевр. 2008 г. - май 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-50.42%февр. 2008 г.
4d5d
9dфевр. 2008 г. - февр. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-49.73%февр. 2008 г.
0s6d
6dфевр. 2008 г. - февр. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-49.01%май 2008 г.
0s7d
7dмай 2008 г. - май 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009

Показатели просадок

ISUS.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-37.07%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-8.03%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.99%

-22.15%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-22.15%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

-26.01%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-1.55%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-5.29%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.20%

-0.04%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ISUS.L

Добавьте iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ISUS.L