PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISUS.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISUS.L с CNDX.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISUS.L returned 11.31%/yr vs 20.63%/yr for CNDX.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISUS.L charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности ISUS.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISUS.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISUS.L показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции ISUS.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 11.31% против 20.63% соответственно.

ISUS.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.91%
6 месяцев
12.86%
С начала года
16.48%
1 год
30.09%
3 года*
14.80%
5 лет*
13.45%
10 лет*
11.31%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
6 месяцев
13.24%
С начала года
15.44%
1 год
28.73%
3 года*
22.45%
5 лет*
15.67%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUS.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISUS.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)		16.48%8.35%11.17%18.94%-1.34%31.21%3.24%16.79%-0.56%3.81%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		15.17%11.22%28.63%48.41%-25.58%29.13%43.89%32.71%4.78%20.50%

Correlation

The correlation between ISUS.L and CNDX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between ISUS.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ISUS.L:
ISUS.L с MIST.LISUS.L с G500.LISUS.L с QUID.LISUS.L с SWDA.LISUS.L с CSP1.LISUS.L с EIMI.LISUS.L с IGLN.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

ISUS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISUS.L
Ранг доходности на риск ISUS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISUS.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.66

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.34

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.57

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

6.99

+6.92

ISUS.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUS.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUS.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISUS.L и CNDX.L

Максимальная просадка ISUS.L за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUS.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISUS.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-27.78%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-11.11%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.99%

-24.37%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-27.78%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

-27.78%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-5.16%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-4.54%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.10%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUS.L и CNDX.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 6.19% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISUS.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.98%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.44%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

17.29%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

20.37%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

20.19%

-4.61%

Сравнение комиссий ISUS.L и CNDX.L

ISUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUS.L и CNDX.L

Дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISUS.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.66%0.75%0.89%1.13%1.53%1.00%1.50%1.41%1.45%1.43%1.23%1.39%

Часто задаваемые вопросы

ISUS.L and CNDX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

ISUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. ISUS.L tracks MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.30% for ISUS.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUS.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор