Сравнение ISUS.L с MIST.L
ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - ISUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. ISUS.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, ISUS.L returned 13.45%/yr vs 3.14%/yr for MIST.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ISUS.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUS.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISUS.L торгуется в GBp, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISUS.L показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.
ISUS.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 11.31%
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUS.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 16.48% | 8.35% | 11.17% | 18.94% | -1.34% | 31.21% | 3.24% | 0.89% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
Correlation
The correlation between ISUS.L and MIST.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUS.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
ISUS.L
MIST.L
Сравнение ISUS.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUS.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 7.17 | -5.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 101.64 | -97.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 493.90 | -479.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUS.L и MIST.L
Максимальная просадка ISUS.L за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUS.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUS.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -3.70% | -57.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -0.04% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -0.20% | -23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -2.45% | -21.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | 0.00% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -0.38% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.01% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUS.L и MIST.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ISUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUS.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 0.10% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 0.28% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 0.38% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 0.58% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 0.98% | +14.60% |
Сравнение комиссий ISUS.L и MIST.L
ISUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUS.L и MIST.L
Дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.66% | 0.75% | 0.89% | 1.13% | 1.53% | 1.00% | 1.50% | 1.41% | 1.45% | 1.43% | 1.23% | 1.39% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISUS.L and MIST.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
ISUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for ISUS.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUS.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор