Сравнение ISUL с BAR
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ISUL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). ISUL is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -7.60%.
ISUL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -53.77% | 55.46% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.60% | 8.86% |
Correlation
The correlation between ISUL and BAR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. BAR — Ранг доходности на риск
ISUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение ISUL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и BAR
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -26.15% | -31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -26.15% | -31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -6.54% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.60% | 27.55% | +38.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 18.19% | +47.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.60% | 16.57% | +49.03% |
Сравнение комиссий ISUL и BAR
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и BAR
Ни ISUL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and BAR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
ISUL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISUL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор