PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISUL с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISUL и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISUL показывает доходность -49.45%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 3.81%.


ISUL

1 день
5.64%
1 месяц
-15.91%
С начала года
-49.45%
6 месяцев
-50.24%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BAR

1 день
0.85%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.58%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUL и BAR


2026 (YTD)2025
ISUL
GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF
-49.45%56.51%
BAR
GraniteShares Gold Trust
3.81%8.28%

Correlation

The correlation between ISUL and BAR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF

GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

ISUL vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISUL

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUL c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISUL vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISULBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.91

-1.36

Просадки

Сравнение просадок ISUL и BAR

Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.20%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и BAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISULBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.20%

-21.53%

-35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.68%

-17.02%

-36.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-6.45%

-17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUL и BAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISULBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.82%

26.43%

+40.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.82%

17.90%

+48.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.82%

16.38%

+50.44%

Сравнение комиссий ISUL и BAR

ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUL и BAR

Ни ISUL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ISUL and BAR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.

ISUL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ISUL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.17% for BAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUL и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор