PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISSC с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISSC с AU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ISSC returned 21.80%/yr vs 20.46%/yr for AU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISSC и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISSC показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции AU по среднегодовой доходности: 21.80% против 20.46% соответственно.

ISSC

1 день
-4.59%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
65.59%
1 год
50.12%
3 года*
38.47%
5 лет*
24.62%
10 лет*
21.80%

AU

1 день
3.75%
1 месяц
-14.67%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.11%
1 год
86.54%
3 года*
58.20%
5 лет*
35.46%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISSC и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-2.43%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.15%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%

Correlation

The correlation between ISSC and AU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г.

0.05

The correlation between ISSC and AU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISSC:

$338.23M

AU:

$43.57B

EPS

ISSC:

$0.94

AU:

$6.85

Коэффициент P/E

ISSC:

19.62

AU:

12.59

Коэффициент PEG

ISSC:

0.50

AU:

0.15

Коэффициент P/S

ISSC:

3.69

AU:

3.92

Коэффициент P/B

ISSC:

4.69

AU:

5.11

Общая выручка (12 мес.)

ISSC:

$90.56M

AU:

$11.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISSC:

$44.22M

AU:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

ISSC:

$26.70M

AU:

$5.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Solutions and Support, Inc.

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD

Доходность на риск

ISSC vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISSC c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISSCAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.50

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.95

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.35

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

6.18

-4.59

ISSC vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AU равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISSC и AU

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, примерно равная максимальной просадке AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISSCAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.03%

-90.12%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-37.03%

-20.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-38.71%

-19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.83%

-51.75%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.41%

-67.91%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.53%

-30.75%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.58%

-46.07%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.63%

14.04%

+17.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и AU

Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 21.02%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISSCAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.92%

21.02%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.82%

46.50%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.28%

58.45%

+24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

49.13%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.12%

49.79%

+7.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и AU

ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.33%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISSC и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
22.37M
3.24B
(ISSC) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISSC и AU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Solutions and Support, Inc. и AngloGold Ashanti Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
51.1%
58.2%
Активы портфеля
ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

AU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

AU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

AU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

ISSC and AU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (25.92%) compared to AU (21.02%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISSC и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор