Сравнение ISSB с USOY
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ISSB charges 1.14%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -24.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -28.60% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 31.46% |
Correlation
The correlation between ISSB and USOY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSB vs. USOY — Ранг доходности на риск
ISSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение ISSB c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSB | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSB и USOY
Максимальная просадка ISSB за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -21.19% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.97% | -21.19% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -6.63% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.60% | 31.56% | +27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.60% | 26.51% | +32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.60% | 26.51% | +32.09% |
Сравнение комиссий ISSB и USOY
ISSB берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и USOY
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что меньше доходности USOY в 68.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 10.12% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and USOY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISSB is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISSB is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 10.12% for ISSB.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Defiance. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор