Сравнение ISSB с PAPI
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ISSB charges 1.14%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -21.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -21.95% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 1.14% |
Correlation
The correlation between ISSB and PAPI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSB vs. PAPI — Ранг доходности на риск
ISSB
PAPI
Сравнение ISSB c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISSB | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.90 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок ISSB и PAPI
Максимальная просадка ISSB за все время составила -29.67%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.67% | -14.27% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -4.45% | -20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -2.73% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.47% | 10.47% | +48.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 11.76% | +46.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 11.76% | +46.71% |
Сравнение комиссий ISSB и PAPI
ISSB берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и PAPI
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности PAPI в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 7.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and PAPI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
ISSB has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 7.57% for PAPI.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор