Сравнение ISSB с PAPI
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ISSB charges 1.14%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -23.36% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% |
Correlation
The correlation between ISSB and PAPI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSB vs. PAPI — Ранг доходности на риск
ISSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение ISSB c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSB | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSB и PAPI
Максимальная просадка ISSB за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | -14.27% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | 0.00% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -2.76% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.79% | 10.48% | +46.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.79% | 11.75% | +45.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.79% | 11.75% | +45.04% |
Сравнение комиссий ISSB и PAPI
ISSB берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и PAPI
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности PAPI в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and PAPI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
ISSB has the higher dividend yield at 10.47%, compared with 7.33% for PAPI.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор