Сравнение ISRIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 15.74% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и PADLX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISRIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
ISRIX
PADLX
Сравнение ISRIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.75 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.46 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.23 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.78 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и PADLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и PADLX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и PADLX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -18.87% | -37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -4.65% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -18.87% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.93% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -4.95% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.06% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и PADLX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.05% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 3.27% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 5.82% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 6.63% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 7.56% | +8.27% |