Сравнение ISRIX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции ISRIX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.61% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и LTSTX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISRIX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
ISRIX
LTSTX
Сравнение ISRIX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.73 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.58 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.24 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и LTSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и LTSTX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и LTSTX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -48.17% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -6.47% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -21.01% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -23.33% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -3.64% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -6.21% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.41% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и LTSTX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.50% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 5.14% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 8.56% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 9.18% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 9.82% | +6.01% |