Сравнение ISRIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISRIX имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции IRVIX немного впереди с 10.55%.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и IRVIX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
ISRIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
ISRIX
IRVIX
Сравнение ISRIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.59 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 3.56 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и IRVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и IRVIX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и IRVIX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -35.67% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.04% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -18.37% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -35.67% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -4.80% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -3.86% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.31% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и IRVIX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.01% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 7.73% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 16.18% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 14.17% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.82% | -0.99% |