PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISRIX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ISRIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISRIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		-2.22%19.58%14.62%20.30%-19.03%17.58%16.62%24.17%-10.07%21.54%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции ISRIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.05% против 3.73% соответственно.

ISRIX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.42%
1 год
17.25%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.05%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2045 Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с ISRIX:
ISRIX с VOOISRIX с FDFIXISRIX с SWPPXISRIX с VTIVXISRIX с LTRIXISRIX с FFGZXISRIX с IEDAX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий ISRIX и FRAMX

ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio

Доходность на риск

ISRIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRIX
Ранг доходности на риск ISRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.64

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.30

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.22

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

8.81

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между ISRIX и FRAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRIX и FRAMX

Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		5.98%5.85%1.53%8.18%28.81%9.05%7.37%11.50%7.75%3.80%11.39%21.72%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ISRIX и FRAMX

Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISRIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.73%

-33.94%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-3.45%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-16.31%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-16.31%

-17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-2.47%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-3.86%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.87%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRIX и FRAMX

Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISRIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.14%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

2.95%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

4.64%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

5.22%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

4.48%

+11.35%