Сравнение ISRIX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ISRIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.05% против 4.24% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и FFFAX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
ISRIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
ISRIX
FFFAX
Сравнение ISRIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.75 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.45 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.31 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.52 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.03 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и FFFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и FFFAX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и FFFAX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -17.96% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -3.68% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -15.87% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -15.87% | -17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.56% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -1.80% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.89% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и FFFAX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.44% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 3.29% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 4.88% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 5.30% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 4.58% | +11.25% |