PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с VOLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. ISRA is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, ISRA returned 24.25% vs 69.19% for VOLT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

ISRA

1 день
-0.22%
1 месяц
-11.65%
С начала года
5.76%
6 месяцев
2.87%
1 год
24.25%
3 года*
23.23%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.80%

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и VOLT

2026 (YTD)20252024
ISRA
VanEck Israel ETF		5.76%36.98%0.65%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between ISRA and VOLT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between ISRA and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISRA и VOLT

Секторы
ISRA
VOLT

Финансовые услуги

37.0%
0.5%

Технологии

23.4%
12.9%

Здравоохранение

11.3%

-

Промышленность

10.4%
47.0%

Коммунальные услуги

5.7%
31.0%

Недвижимость

4.7%

-

Энергетика

1.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Финансовые услуги

ISRA
37.0%
VOLT
0.5%

Технологии

ISRA
23.4%
VOLT
12.9%

Здравоохранение

ISRA
11.3%
VOLT

-

Промышленность

ISRA
10.4%
VOLT
47.0%

Коммунальные услуги

ISRA
5.7%
VOLT
31.0%

Недвижимость

ISRA
4.7%
VOLT

-

Энергетика

ISRA
1.9%
VOLT
4.7%

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
VOLT
3.4%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.9%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
VOLT

-

Сырьевые материалы

ISRA
0.3%
VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

ISRA vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRAVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.19

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.90

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

7.25

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

20.29

-13.47

ISRA vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRA и VOLT

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRAVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-23.40%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.59%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-0.62%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-5.13%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.42%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и VOLT

Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 7.71%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRAVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

9.44%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

18.38%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

21.82%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

24.55%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

24.55%

-3.54%

Сравнение комиссий ISRA и VOLT

ISRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и VOLT

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRA
VanEck Israel ETF		1.40%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and VOLT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.44%) compared to ISRA (7.71%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 24.25% for ISRA. On fees, ISRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 24.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

ISRA has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: VanEck and Tema. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор