PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с SFGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с SFGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and SFGV (Sequoia Global Value ETF) are both Global Equities funds. ISRA is passively managed, while SFGV is actively managed. Over the past year, ISRA returned 41.95% vs 25.44% for SFGV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.33%/yr for SFGV.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и SFGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у SFGV с доходностью 11.37%.

ISRA

1 день
-2.47%
1 месяц
-1.80%
С начала года
14.05%
6 месяцев
17.88%
1 год
41.95%
3 года*
26.30%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.83%

SFGV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.60%
1 год
25.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и SFGV

2026 (YTD)20252024
ISRA
VanEck Israel ETF		14.05%36.98%29.38%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		11.37%18.84%10.71%

Correlation

The correlation between ISRA and SFGV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.58

The correlation between ISRA and SFGV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISRA и SFGV

Секторы
ISRA
SFGV

Финансовые услуги

38.3%
10.5%

Технологии

22.2%
11.4%

Здравоохранение

11.8%
12.7%

Промышленность

10.5%
13.7%

Коммунальные услуги

5.0%
1.0%

Недвижимость

4.7%
5.9%

Энергетика

2.1%
11.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
15.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
8.8%

Сырьевые материалы

0.2%
6.0%

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
SFGV
10.5%

Технологии

ISRA
22.2%
SFGV
11.4%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
SFGV
12.7%

Промышленность

ISRA
10.5%
SFGV
13.7%

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
SFGV
1.0%

Недвижимость

ISRA
4.7%
SFGV
5.9%

Энергетика

ISRA
2.1%
SFGV
11.4%

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
SFGV
15.3%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
SFGV
3.4%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
SFGV
8.8%

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
SFGV
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

Sequoia Global Value ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с CGCVSFGV с WRNDSFGV с GSWOSFGV с VEGASFGV с VOOSFGV с FDEV

Доходность на риск

ISRA vs. SFGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c SFGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRASFGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.21

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.17

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.06

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

11.43

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. SFGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFGV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и SFGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRASFGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.33

-0.86

Просадки

Сравнение просадок ISRA и SFGV

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки SFGV в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и SFGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRASFGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-14.51%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.36%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-0.38%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-1.89%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.23%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и SFGV

VanEck Israel ETF (ISRA) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Sequoia Global Value ETF (SFGV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ISRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRASFGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.95%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

8.62%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

11.58%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

13.26%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

13.26%

+7.65%

Сравнение комиссий ISRA и SFGV

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SFGV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и SFGV

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SFGV в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRA
VanEck Israel ETF		1.30%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.25%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and SFGV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRA has higher volatility (5.30%) compared to SFGV (2.95%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs SFGV's -14.51%.

On 1-year performance, ISRA leads with 41.95% vs 25.44% for SFGV. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISRA has performed better with a 41.95% return vs 25.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

SFGV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.30% for ISRA.

They also come from different issuers: VanEck and Sequoia. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.33% for SFGV.

SFGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и SFGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор