PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISRA returned 10.78%/yr vs 9.67%/yr for REMX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции ISRA превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.67% соответственно.

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%26.77%-7.04%15.07%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between ISRA and REMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.47

Over the past year, the correlation between ISRA and REMX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ISRA и REMX

Секторы
ISRA
REMX

Финансовые услуги

38.3%

-

Технологии

22.2%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

10.5%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

4.7%

-

Энергетика

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.2%
100.0%

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
REMX

-

Технологии

ISRA
22.2%
REMX

-

Здравоохранение

ISRA
11.8%
REMX

-

Промышленность

ISRA
10.5%
REMX

-

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
REMX

-

Недвижимость

ISRA
4.7%
REMX

-

Энергетика

ISRA
2.1%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
REMX

-

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
REMX

-

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
REMX
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

ISRA vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRAREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.36

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.51

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

6.91

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

19.75

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRAREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.36

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.08

+0.55

Просадки

Сравнение просадок ISRA и REMX

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRAREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-90.20%

+45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-23.35%

+12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-62.11%

+34.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-73.34%

+28.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-73.34%

+28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-55.58%

+51.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-66.86%

+55.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

8.15%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и REMX

Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 5.18%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRAREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

12.92%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

34.80%

-19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

48.11%

-27.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

40.23%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

36.93%

-16.02%

Сравнение комиссий ISRA и REMX

И ISRA, и REMX имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и REMX

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and REMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (12.92%) compared to ISRA (5.18%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, ISRA leads with 10.78% vs 9.67% for REMX. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISRA has performed better with a 10.78% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA and REMX have the same expense ratio: 0.59% per year.

REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.29% for ISRA.

ISRA is categorized as Global Equities, while REMX is Materials. ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор