PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISRA returned 10.78%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции ISRA уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.78% против 13.40% соответственно.

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%26.77%-7.04%15.07%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between ISRA and MOAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.66

The correlation between ISRA and MOAT shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISRA и MOAT

Секторы
ISRA
MOAT

Финансовые услуги

38.3%
6.7%

Технологии

22.2%
32.8%

Здравоохранение

11.8%
16.0%

Промышленность

10.5%
13.5%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

4.7%
0.8%

Энергетика

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
17.5%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
MOAT
6.7%

Технологии

ISRA
22.2%
MOAT
32.8%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
MOAT
16.0%

Промышленность

ISRA
10.5%
MOAT
13.5%

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
MOAT

-

Недвижимость

ISRA
4.7%
MOAT
0.8%

Энергетика

ISRA
2.1%
MOAT

-

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
MOAT
10.3%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
MOAT
2.4%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
MOAT
17.5%

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

ISRA vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRAMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.12

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.69

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.25

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

3.90

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRAMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.12

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ISRA и MOAT

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRAMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-33.31%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.43%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-21.44%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-23.96%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-33.31%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.88%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-3.83%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.98%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и MOAT

VanEck Israel ETF (ISRA) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ISRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRAMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.86%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

9.88%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

13.85%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

18.18%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.68%

+2.23%

Сравнение комиссий ISRA и MOAT

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и MOAT

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and MOAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRA has higher volatility (5.18%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs 10.78% for ISRA. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.29% for ISRA.

ISRA is categorized as Global Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.47% for MOAT.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор