PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с IMFL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds - ISRA tracks the BlueStar Israel Global Index while IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISRA returned 6.75%/yr vs 8.73%/yr for IMFL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.06%.

ISRA

1 день
-0.22%
1 месяц
-11.65%
С начала года
5.76%
6 месяцев
2.87%
1 год
24.25%
3 года*
23.23%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.80%

IMFL

1 день
1.36%
1 месяц
-0.01%
С начала года
17.06%
6 месяцев
16.56%
1 год
31.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
ISRA
VanEck Israel ETF		5.76%36.98%26.03%-0.08%-25.76%5.84%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.06%30.89%-3.57%25.51%-17.32%7.00%

Correlation

The correlation between ISRA and IMFL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.61

The correlation between ISRA and IMFL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISRA и IMFL

Секторы
ISRA
IMFL

Финансовые услуги

37.0%
10.9%

Технологии

23.4%
17.6%

Здравоохранение

11.3%
11.8%

Промышленность

10.4%
17.2%

Коммунальные услуги

5.7%
3.7%

Недвижимость

4.7%
1.4%

Энергетика

1.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

1.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
11.3%

Сырьевые материалы

0.3%
5.3%

Финансовые услуги

ISRA
37.0%
IMFL
10.9%

Технологии

ISRA
23.4%
IMFL
17.6%

Здравоохранение

ISRA
11.3%
IMFL
11.8%

Промышленность

ISRA
10.4%
IMFL
17.2%

Коммунальные услуги

ISRA
5.7%
IMFL
3.7%

Недвижимость

ISRA
4.7%
IMFL
1.4%

Энергетика

ISRA
1.9%
IMFL
5.3%

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
IMFL
7.6%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.9%
IMFL
3.3%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
IMFL
11.3%

Сырьевые материалы

ISRA
0.3%
IMFL
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

ISRA vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRAIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.88

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.55

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.67

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

9.34

-2.52

ISRA vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRA и IMFL

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRAIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-33.26%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.77%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-13.52%

-14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-33.26%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-1.18%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-7.18%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.36%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и IMFL

VanEck Israel ETF (ISRA) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что ISRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRAIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.66%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

14.36%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

16.75%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

16.24%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

16.13%

+4.88%

Сравнение комиссий ISRA и IMFL

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и IMFL

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IMFL в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.89%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.40%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and IMFL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRA has higher volatility (7.71%) compared to IMFL (6.66%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs IMFL's -33.26%.

On 5-year performance, IMFL leads with 8.73% vs 6.75% for ISRA. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMFL has performed better with a 8.73% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

IMFL has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.40% for ISRA.

ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.34% for IMFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор