PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с IMFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds - ISRA tracks the BlueStar Israel Global Index while IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISRA returned 9.22%/yr vs 8.42%/yr for IMFL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.17%.

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-25.76%4.54%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Correlation

The correlation between ISRA and IMFL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.61

The correlation between ISRA and IMFL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISRA и IMFL

Секторы
ISRA
IMFL

Финансовые услуги

38.3%
11.0%

Технологии

22.2%
15.4%

Здравоохранение

11.8%
12.8%

Промышленность

10.5%
17.4%

Коммунальные услуги

5.0%
3.9%

Недвижимость

4.7%
1.5%

Энергетика

2.1%
5.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
11.6%

Сырьевые материалы

0.2%
5.5%

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
IMFL
11.0%

Технологии

ISRA
22.2%
IMFL
15.4%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
IMFL
12.8%

Промышленность

ISRA
10.5%
IMFL
17.4%

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
IMFL
3.9%

Недвижимость

ISRA
4.7%
IMFL
1.5%

Энергетика

ISRA
2.1%
IMFL
5.9%

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
IMFL
7.5%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
IMFL
3.6%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
IMFL
11.6%

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
IMFL
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

ISRA vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRAIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.01

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.75

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.67

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

9.46

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRAIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ISRA и IMFL

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRAIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-33.26%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.77%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-13.52%

-14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-33.26%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-0.89%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-7.24%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.32%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и IMFL

Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 5.18%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRAIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.57%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.08%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

15.69%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

16.05%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

15.98%

+4.93%

Сравнение комиссий ISRA и IMFL

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и IMFL

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IMFL в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and IMFL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.57%) compared to ISRA (5.18%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs IMFL's -33.26%.

On 5-year performance, ISRA leads with 9.22% vs 8.42% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISRA has performed better with a 9.22% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

IMFL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.29% for ISRA.

ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.34% for IMFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор