PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISRA с GXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с GXTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISRA (VanEck Israel ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds - ISRA tracks the BlueStar Israel Global Index while GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISRA returned 8.95%/yr vs -12.78%/yr for GXTG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и GXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью -3.20%.

ISRA

1 день
-1.43%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
3.09%
С начала года
10.69%
1 год
28.48%
3 года*
22.58%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.34%

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и GXTG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISRA
VanEck Israel ETF		10.69%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%4.58%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%

Correlation

The correlation between ISRA and GXTG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.71

The correlation between ISRA and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISRA и GXTG

Секторы
ISRA
GXTG

Финансовые услуги

37.0%
2.3%

Технологии

23.4%
22.3%

Здравоохранение

11.3%
10.5%

Промышленность

10.4%
8.0%

Коммунальные услуги

5.7%
12.4%

Недвижимость

4.7%
6.9%

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%
14.4%

Финансовые услуги

ISRA
37.0%
GXTG
2.3%

Технологии

ISRA
23.4%
GXTG
22.3%

Здравоохранение

ISRA
11.3%
GXTG
10.5%

Промышленность

ISRA
10.4%
GXTG
8.0%

Коммунальные услуги

ISRA
5.7%
GXTG
12.4%

Недвижимость

ISRA
4.7%
GXTG
6.9%

Энергетика

ISRA
1.9%
GXTG

-

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
GXTG
11.5%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.9%
GXTG
11.7%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
GXTG

-

Сырьевые материалы

ISRA
0.3%
GXTG
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

Global X Thematic Growth ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ

Доходность на риск

ISRA vs. GXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c GXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRAGXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.29

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.21

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.35

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

-0.75

+8.03

ISRA vs. GXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GXTG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и GXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRA и GXTG

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и GXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRAGXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-67.81%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-24.65%

+13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-29.97%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-61.17%

+16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-61.74%

+54.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-43.29%

+32.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

11.51%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и GXTG

Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 7.01%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRAGXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.35%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

23.82%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

29.78%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

28.45%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

29.96%

-8.94%

Сравнение комиссий ISRA и GXTG

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и GXTG

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GXTG в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.34%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and GXTG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to ISRA (7.01%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs GXTG's -67.81%.

On 5-year performance, ISRA leads with 8.95% vs -12.78% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISRA has performed better with a 8.95% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.34% for ISRA.

ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.50% for GXTG.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и GXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор