PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с FYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. ISRA is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 10 years, ISRA returned 10.78%/yr vs 11.34%/yr for FYLD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции ISRA уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.34% соответственно.

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%26.77%-7.04%15.07%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between ISRA and FYLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2013 г.

0.53

Over the past year, the correlation between ISRA and FYLD has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ISRA и FYLD

Секторы
ISRA
FYLD

Финансовые услуги

38.3%
18.9%

Технологии

22.2%
4.2%

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

10.5%
16.1%

Коммунальные услуги

5.0%
1.8%

Недвижимость

4.7%

-

Энергетика

2.1%
32.7%

Потребительский циклический сектор

1.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.7%

Сырьевые материалы

0.2%
9.4%

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
FYLD
18.9%

Технологии

ISRA
22.2%
FYLD
4.2%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
FYLD

-

Промышленность

ISRA
10.5%
FYLD
16.1%

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
FYLD
1.8%

Недвижимость

ISRA
4.7%
FYLD

-

Энергетика

ISRA
2.1%
FYLD
32.7%

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
FYLD
7.3%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
FYLD
4.1%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
FYLD
5.7%

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
FYLD
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

ISRA vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRAFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.60

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.90

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

7.61

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

27.21

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRAFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.60

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ISRA и FYLD

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, примерно равная максимальной просадке FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRAFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-44.55%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-5.44%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-15.15%

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-25.12%

-19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-44.55%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-0.82%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-8.83%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.52%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и FYLD

VanEck Israel ETF (ISRA) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ISRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRAFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.03%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

8.79%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

11.50%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

16.23%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.03%

+2.88%

Сравнение комиссий ISRA и FYLD

И ISRA, и FYLD имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и FYLD

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FYLD в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and FYLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRA has higher volatility (5.18%) compared to FYLD (3.03%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.34% vs 10.78% for ISRA. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.34% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA and FYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.

FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.29% for ISRA.

They also come from different issuers: VanEck and Cambria.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор