Сравнение ISRA с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
ISRA и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISRA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Index. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISRA и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRA и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 4.67% | 36.98% | 26.03% | -0.08% | -0.47% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRA показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 3.32%.
ISRA
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.67%
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRA и AVGE
ISRA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Доходность на риск
ISRA vs. AVGE — Ранг доходности на риск
ISRA
AVGE
Сравнение ISRA c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRA | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.54 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.16 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.13 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | 10.15 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRA | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.54 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.30 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между ISRA и AVGE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRA и AVGE
Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности AVGE в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 1.41% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISRA и AVGE
Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRA | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -17.13% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -12.63% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.36% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -2.49% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRA и AVGE
VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что ISRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRA | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 5.73% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 9.86% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 17.22% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 15.29% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 15.29% | +5.58% |