PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с IPDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while IPDP is actively managed. ISPY charges 0.55%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISPY

1 день
-0.71%
1 месяц
5.60%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.77%
1 год
25.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и IPDP

2026 (YTD)
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		8.18%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов ISPY и IPDP

Секторы
ISPY
IPDP

Технологии

32.3%
13.1%

Финансовые услуги

19.8%
18.6%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
3.6%

Здравоохранение

7.2%
13.6%

Промышленность

6.4%
45.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.9%

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%
1.5%

Технологии

ISPY
32.3%
IPDP
13.1%

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
IPDP
18.6%

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
IPDP
3.6%

Здравоохранение

ISPY
7.2%
IPDP
13.6%

Промышленность

ISPY
6.4%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
IPDP
3.9%

Энергетика

ISPY
2.9%
IPDP

-

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
IPDP

-

Недвижимость

ISPY
1.6%
IPDP

-

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
IPDP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

ISPY vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

—

—

Просадки

Сравнение просадок ISPY и IPDP

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

0.00%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

0.00%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

0.00%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

0.00%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

0.00%

+13.56%

Сравнение комиссий ISPY и IPDP

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и IPDP

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.41%8.56%9.84%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

ISPY has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор