PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с AMDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.

ISPY

1 день
-0.71%
1 месяц
5.60%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.77%
1 год
25.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и AMDW

2026 (YTD)2025
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		9.60%6.94%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%34.24%

Correlation

The correlation between ISPY and AMDW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов ISPY и AMDW

Секторы
ISPY
AMDW

Технологии

32.3%
28.6%

Финансовые услуги

19.8%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Промышленность

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

ISPY
32.3%
AMDW
28.6%

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
AMDW

-

Здравоохранение

ISPY
7.2%
AMDW

-

Промышленность

ISPY
6.4%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
AMDW

-

Энергетика

ISPY
2.9%
AMDW

-

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
AMDW

-

Недвижимость

ISPY
1.6%
AMDW

-

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

ISPY vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

4.83

-3.42

Просадки

Сравнение просадок ISPY и AMDW

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-34.64%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-14.66%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

81.56%

-70.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

81.56%

-68.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

81.56%

-68.00%

Сравнение комиссий ISPY и AMDW

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и AMDW

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности AMDW в 28.98%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%0.00%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.41%8.56%9.84%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and AMDW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 4.41% for ISPY.

They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор