Сравнение ISPY с AMDW
ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
ISPY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 8.98% | 6.89% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between ISPY and AMDW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов ISPY и AMDW
Секторы
ISPY
AMDW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
ISPY
AMDW
Финансовые услуги
ISPY
AMDW
-
Коммуникационные услуги
ISPY
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
ISPY
AMDW
-
Здравоохранение
ISPY
AMDW
-
Промышленность
ISPY
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
ISPY
AMDW
-
Коммунальные услуги
ISPY
AMDW
-
Энергетика
ISPY
AMDW
-
Сырьевые материалы
ISPY
AMDW
-
Недвижимость
ISPY
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
ISPY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISPY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPY и AMDW
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -34.64% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -16.03% | +14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -13.84% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 83.60% | -71.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 83.60% | -69.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 83.60% | -69.88% |
Сравнение комиссий ISPY и AMDW
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и AMDW
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.64% | 8.56% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
ISPY and AMDW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 4.64% for ISPY.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для ISPY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор