Сравнение ISPR с JEPI
ISPR (Ispire Technology Inc. Common Stock) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 3 years, ISPR returned -36.17%/yr vs 9.13%/yr for JEPI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISPR и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPR показывает доходность -35.00%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.33%.
ISPR
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -35.00%
- 6 месяцев
- -30.00%
- 1 год
- -22.55%
- 3 года*
- -36.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPR и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPR Ispire Technology Inc. Common Stock | -35.00% | -44.33% | -58.53% | 42.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.33% | 8.09% | 12.57% | 7.69% |
Correlation
The correlation between ISPR and JEPI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPR vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ISPR
JEPI
Сравнение ISPR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ispire Technology Inc. Common Stock (ISPR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPR | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.11 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.25 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPR и JEPI
Максимальная просадка ISPR за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPR и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -13.71% | -78.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.13% | -6.68% | -57.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -13.26% | -78.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.83% | -3.71% | -85.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.87% | -2.13% | -55.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.38% | 2.27% | +33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPR и JEPI
Ispire Technology Inc. Common Stock (ISPR) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что ISPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.79% | 2.38% | +22.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.67% | 6.30% | +78.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.85% | 8.02% | +102.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.72% | 11.08% | +83.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.72% | 10.78% | +83.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPR и JEPI
ISPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPR Ispire Technology Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
ISPR and JEPI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISPR has higher volatility (24.79%) compared to JEPI (2.38%). In terms of maximum drawdown, ISPR dropped -91.90% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISPR и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор