Сравнение ISPR с JEPI
ISPR (Ispire Technology Inc. Common Stock) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 3 years, ISPR returned -41.73%/yr vs 9.24%/yr for JEPI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISPR и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPR показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.
ISPR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 13.94%
- 6 месяцев
- -36.05%
- С начала года
- -32.86%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -41.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPR и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPR Ispire Technology Inc. Common Stock | -32.86% | -44.33% | -58.53% | 42.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 8.09% | 12.57% | 7.69% |
Correlation
The correlation between ISPR and JEPI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPR vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ISPR
JEPI
Сравнение ISPR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ispire Technology Inc. Common Stock (ISPR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPR | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.34 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.81 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPR и JEPI
Максимальная просадка ISPR за все время составила -93.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPR и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.25% | -13.71% | -79.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.11% | -6.68% | -63.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.25% | -13.26% | -79.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -1.46% | -87.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.48% | -2.13% | -56.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 2.35% | +35.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPR и JEPI
Ispire Technology Inc. Common Stock (ISPR) имеет более высокую волатильность в 44.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что ISPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.68% | 1.97% | +42.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 6.34% | +85.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.51% | 8.02% | +104.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.42% | 11.09% | +85.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.42% | 10.75% | +85.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPR и JEPI
ISPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPR Ispire Technology Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
ISPR and JEPI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISPR has higher volatility (44.68%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, ISPR dropped -93.25% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISPR и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор