Сравнение ISP6.L с CUSS.L
ISP6.L (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF) and CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - ISP6.L tracks the Russell 2000 TR USD while CUSS.L tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISP6.L returned 9.92%/yr vs 10.44%/yr for CUSS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISP6.L charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for CUSS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISP6.L и CUSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISP6.L торгуется в GBp, в то время как CUSS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISP6.L показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у CUSS.L с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции ISP6.L уступали акциям CUSS.L по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.44% соответственно.
ISP6.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 19.53%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.92%
CUSS.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам ISP6.L и CUSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 19.53% | -0.91% | 8.76% | 10.98% | -6.72% | 27.86% | 6.87% | 17.51% | -4.56% | 3.05% |
CUSS.L iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 16.13% | 2.30% | 11.72% | 11.84% | -7.30% | 19.67% | 15.07% | 21.58% | -5.62% | 6.06% |
Correlation
The correlation between ISP6.L and CUSS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between ISP6.L and CUSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISP6.L vs. CUSS.L — Ранг доходности на риск
ISP6.L
CUSS.L
Сравнение ISP6.L c CUSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISP6.L | CUSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 3.98 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 11.97 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISP6.L и CUSS.L
Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки CUSS.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и CUSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISP6.L | CUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -35.69% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -6.87% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | -29.20% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -29.20% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.08% | -35.69% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.11% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -6.22% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.29% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISP6.L и CUSS.L
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) составляет 4.43%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISP6.L | CUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.05% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.12% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 16.20% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 20.11% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 20.42% | -0.04% |
Сравнение комиссий ISP6.L и CUSS.L
ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CUSS.L в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP6.L и CUSS.L
Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как CUSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSS.L iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0.53% | 1.22% | 1.15% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
ISP6.L and CUSS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISP6.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISP6.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.
ISP6.L tracks Russell 2000 TR USD, while CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. Their fees differ too: 0.40% for ISP6.L and 0.43% for CUSS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISP6.L и CUSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор